華泰期貨-期權日報：股票期權日報-220620

　　市場分析

　　6月17日，滬深股指再次展現極強韌性，集體上揚并收于日內高位，熱門賽道引領方向，北向資金積極入場。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】大市成交1.09萬億元，環比微增。http://www.hibor.com.cn（慧博投研資訊）盤面上，鋰電、風電領漲，寧德時代再漲近6%，恩捷股份、億緯鋰能、贛鋒鋰業、天齊鋰業、華友鈷業紛紛走強，東方電纜、大金重工、天順風能等上板。特高壓、光伏、白酒、鋁金屬、儲能板塊造好，貴州茅臺、五糧液、隆基綠能、通威股份齊升。金融、制藥、汽車、疫苗板塊午后發力，長春高新、萬泰生物、中通客車、紅塔證券漲停，中信建投一度漲超8%。教育、文化傳媒、互聯網板塊調整，房地產、煤炭板塊逐漸企穩。上證指數收漲0.96%，創業板指漲2.77%，本周分漲0.97%、3.94%。機構認為，市場信心回升利于行情繼續向縱深發展，緊盯穩增長、促銷費、新能源三條主線。

　　期權分析

　　1.成交量方面，50ETF期權成交量為385萬張，滬市300ETF期權成交量為326萬張，深市300ETF期權成交量為49萬張。

　　2.PCR方面，50ETF期權報0.81，處于近期較低位置；滬市300ETF期權報0.97，處于近期較低位置；深市300ETF期權報0.94，處于近期較低位置。

　　3.標的物歷史波動率方面，50ETF期權為17.82%，處于近期較低位置；滬市300ETF期權為17.46%，處于近期較低位置；深市300ETF期權為17.27%，處于近期較低位置。

　　4.平值期權隱含波動率方面，50ETF期權為21.62%，滬市300ETF期權為21.60%，深市300ETF期權為21.33%。

　　5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于100%價位，滬市300ETF期權最低點處于100%價位，深市300ETF期權最低點處于100%價位。

　　6.VIX方面，最新價報32.95點，處于近期較高位置。